Сравнение BSCQ с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
BSCQ и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCQ и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.74% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 0.47% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.20%.
BSCQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCQ и VTC
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCQ vs. VTC — Ранг доходности на риск
BSCQ
VTC
Сравнение BSCQ c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 0.88 | +4.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.88 | 1.23 | +7.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 1.17 | +1.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.85 | 1.75 | +9.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.51 | 5.23 | +67.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 0.88 | +4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BSCQ и VTC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и VTC
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и VTC
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCQ | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -22.05% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -2.89% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -22.05% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.77% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -5.94% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.96% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и VTC
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCQ | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 2.19% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 3.02% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 5.44% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 7.08% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 7.74% | -2.93% |