PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCQ с SPIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).

BSCQ и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCQ и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		0.74%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%5.93%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.01%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью -0.01%.

BSCQ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—

SPIB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.40%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с BSCUBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с AGG
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Сравнение комиссий BSCQ и SPIB

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCQ vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.25

1.62

+3.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.88

2.30

+6.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.74

1.31

+1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.85

2.74

+8.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

72.51

10.02

+62.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 5.25, что выше коэффициента Шарпа SPIB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25

1.62

+3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.29

Корреляция

Корреляция между BSCQ и SPIB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и SPIB

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SPIB в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.15%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%0.00%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.44%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и SPIB

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и SPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCQSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-14.94%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-2.02%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-14.80%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.25%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-1.91%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.55%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и SPIB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.22%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCQSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.41%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

1.95%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

3.35%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

4.45%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

4.59%

+0.22%