PortfoliosLab logo
Сравнение BSCQ с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCQ и AGG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.07%
10.88%
BSCQ
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCQ:

4.26

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

BSCQ:

7.09

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

BSCQ:

2.02

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

BSCQ:

1.39

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

BSCQ:

40.65

AGG:

3.38

Индекс Язвы

BSCQ:

0.16%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

BSCQ:

1.50%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

BSCQ:

-16.50%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

BSCQ:

0.00%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%.


BSCQ

С начала года

1.70%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.37%

1 год

6.49%

5 лет

1.94%

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.71%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCQ и AGG

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCQ и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCQ c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCQ, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCQ: 4.26
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино BSCQ, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCQ: 7.09
AGG: 1.91
Коэффициент Омега BSCQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCQ: 2.02
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара BSCQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCQ: 1.39
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина BSCQ, с текущим значением в 40.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCQ: 40.65
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26
1.31
BSCQ
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и AGG

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.17%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и AGG

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.44%
BSCQ
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и AGG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.59%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59%
2.25%
BSCQ
AGG