Сравнение BSCQ с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
BSCQ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCQ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.74% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 5.93% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%.
BSCQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCQ и RSP
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCQ vs. RSP — Ранг доходности на риск
BSCQ
RSP
Сравнение BSCQ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 0.75 | +4.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.88 | 1.17 | +7.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 1.17 | +1.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.85 | 1.04 | +9.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.51 | 4.64 | +67.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 0.75 | +4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BSCQ и RSP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и RSP
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и RSP
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -59.92% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -12.54% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -21.38% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -5.66% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -6.69% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.80% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и RSP
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.22%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 4.40% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 8.84% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 17.16% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 16.20% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 18.36% | -13.55% |