PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с IBHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с IBHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) are both Corporate Bonds funds. BSCP is passively managed, while IBHF is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for IBHF.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHF

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
7.23%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и IBHF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%1.27%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%

Correlation

The correlation between BSCP and IBHF is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.37

Over the past year, the correlation between BSCP and IBHF has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSCP и IBHF

Секторы
BSCP
IBHF

Финансовые услуги

96.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

BSCP
96.4%
IBHF

-

Потребительский циклический сектор

BSCP
0.9%
IBHF

-

Коммунальные услуги

BSCP
0.8%
IBHF

-

Здравоохранение

BSCP
0.6%
IBHF

-

Сырьевые материалы

BSCP

-

IBHF

-

Коммуникационные услуги

BSCP

-

IBHF

-

Потребительский защитный сектор

BSCP

-

IBHF

-

Энергетика

BSCP

-

IBHF
100.0%

Промышленность

BSCP

-

IBHF

-

Недвижимость

BSCP

-

IBHF

-

Технологии

BSCP

-

IBHF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULS
Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с BSJRIBHF с IBHIIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ

Доходность на риск

BSCP vs. IBHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCP vs. IBHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCPIBHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Просадки

Сравнение просадок BSCP и IBHF

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPIBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-11.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и IBHF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPIBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.66%

—

Сравнение комиссий BSCP и IBHF

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBHF в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и IBHF

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IBHF в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.54%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and IBHF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IBHF.

IBHF has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 2.27% for BSCP.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.35% for IBHF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и IBHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор