PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSCP с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BSCP и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BSCP

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.38%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и IBDR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%5.75%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
1.44%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%

Correlation

The correlation between BSCP and IBDR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2016 г.

0.74

Over the past year, the correlation between BSCP and IBDR has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Доходность на риск

BSCP vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCP

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCP vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BSCPIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

Просадки

Сравнение просадок BSCP и IBDR


Загрузка графика...

Показатели просадок


BSCPIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и IBDR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BSCPIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

Сравнение комиссий BSCP и IBDR

И BSCP, и IBDR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и IBDR

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IBDR в 4.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BSCP and IBDR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP and IBDR have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.27% for BSCP.

BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и IBDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор