Сравнение BSCMX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCMX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.83% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 5.57% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -14.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у VRTVX с доходностью 5.57%.
BSCMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- —
VRTVX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и VRTVX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
BSCMX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
BSCMX
VRTVX
Сравнение BSCMX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.31 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.90 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.09 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 8.27 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.31 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.25 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BSCMX и VRTVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и VRTVX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VRTVX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.18% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.78% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и VRTVX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCMX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -45.98% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.54% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -26.85% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -4.81% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -7.85% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.49% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и VRTVX
Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCMX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.26% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.13% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 22.05% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 21.78% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 23.69% | -3.00% |