Сравнение BSCFX с WMKSX
BSCFX (Baron Small Cap Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.01%/yr vs 13.20%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и WMKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 10.01% против 13.20% соответственно.
BSCFX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 10.01%
WMKSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам BSCFX и WMKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -3.70% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 14.86% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
Correlation
The correlation between BSCFX and WMKSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1997 г. | 0.82 |
The correlation between BSCFX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCFX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск
BSCFX
WMKSX
Сравнение BSCFX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCFX | WMKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.56 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 11.86 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCFX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.71 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.40 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и WMKSX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и WMKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCFX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -64.09% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -8.50% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -24.20% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -39.84% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -39.84% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -1.06% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -15.68% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 2.54% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и WMKSX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеют волатильность 4.62% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCFX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.79% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.03% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 17.72% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 26.10% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 23.96% | -1.58% |
Сравнение комиссий BSCFX и WMKSX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WMKSX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и WMKSX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности WMKSX в 19.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.87% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 19.94% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
BSCFX and WMKSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMKSX has higher volatility (4.79%) compared to BSCFX (4.62%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs WMKSX's -64.09%.
WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCFX и WMKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор