Сравнение BSCFX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCFX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 9.67% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -2.54% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
CMCIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и CMCIX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
BSCFX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
BSCFX
CMCIX
Сравнение BSCFX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCFX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | -0.19 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | -0.14 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.27 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.68 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCFX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и CMCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и CMCIX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности CMCIX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.36% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и CMCIX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCFX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -21.50% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.55% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -14.52% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -6.17% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.94% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и CMCIX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCFX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.32% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 10.78% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 19.29% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.66% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.66% | +5.67% |