PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCFX с CMCIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSCFX (Baron Small Cap Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, BSCFX returned -0.62% vs 4.78% for CMCIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 7.04%.

BSCFX

1 день
1.44%
1 месяц
1.51%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-3.73%
1 год
-0.62%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.22%
10 лет*
10.51%

CMCIX

1 день
1.47%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.04%
6 месяцев
4.77%
1 год
4.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCFX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-1.76%-0.92%13.11%9.56%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		7.04%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between BSCFX and CMCIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between BSCFX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

BSCFX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCFXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.25

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.49

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.33

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

0.76

-1.07

BSCFX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CMCIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и CMCIX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCFXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-21.50%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-11.68%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-6.12%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-6.48%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

5.04%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и CMCIX

Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCFXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.42%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

10.99%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

15.37%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

16.53%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

16.53%

+5.84%

Сравнение комиссий BSCFX и CMCIX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и CMCIX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности CMCIX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.67%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		3.97%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCFX and CMCIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCFX has higher volatility (5.17%) compared to CMCIX (4.42%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCFX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор