Сравнение BSBSX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BSBSX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.72% соответственно.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и SCHO
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
BSBSX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
BSBSX
SCHO
Сравнение BSBSX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.44 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 3.92 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.50 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 4.42 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 17.32 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.92 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 1.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и SCHO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и SCHO
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и SCHO
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -5.69% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.86% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -5.69% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -5.69% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.43% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.61% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.22% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и SCHO
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.52% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.87% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 1.52% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 1.55% | +0.12% |