Сравнение BSBSX с BAGSX
BSBSX (Baird Short-Term Bond Fund Investor Class) and BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) are both mutual funds - BSBSX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index, while BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, BSBSX returned 2.23%/yr vs 1.72%/yr for BAGSX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и BAGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции BSBSX превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.72% соответственно.
BSBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.23%
BAGSX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам BSBSX и BAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.63% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
Correlation
The correlation between BSBSX and BAGSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between BSBSX and BAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSBSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск
BSBSX
BAGSX
Сравнение BSBSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | BAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.24 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 1.79 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 5.29 | +14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.35 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.01 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.35 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и BAGSX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и BAGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSBSX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -18.97% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -2.84% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -6.17% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -18.84% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -18.97% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.73% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.52% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.96% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и BAGSX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.40%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSBSX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.27% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 2.65% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 3.77% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 5.93% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.89% | -3.22% |
Сравнение комиссий BSBSX и BAGSX
И BSBSX, и BAGSX имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и BAGSX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BAGSX в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.81% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.02% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
BSBSX and BAGSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGSX has higher volatility (1.27%) compared to BSBSX (0.40%). In terms of maximum drawdown, BSBSX dropped -6.29% vs BAGSX's -18.97%.
BSBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSBSX и BAGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор