Сравнение BSBSX с BAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и BAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и BAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BSBSX превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.83% соответственно.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и BAGSX
И BSBSX, и BAGSX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
BSBSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск
BSBSX
BAGSX
Сравнение BSBSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | BAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.99 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 1.42 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.18 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.67 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 4.78 | +14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.99 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.04 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.38 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и BAGSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и BAGSX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BAGSX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и BAGSX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и BAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -18.97% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -2.64% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -18.84% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -18.97% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.95% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -2.53% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.92% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и BAGSX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.61% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 2.56% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 4.26% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 5.91% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.89% | -3.22% |