Сравнение BSBSX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции BSBSX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.91% соответственно.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и DFEQX
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
BSBSX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
BSBSX
DFEQX
Сравнение BSBSX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 4.12 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 6.61 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.55 | -0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 4.59 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 20.66 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 4.12 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 1.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и DFEQX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и DFEQX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и DFEQX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -8.40% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.76% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -8.40% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -8.40% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.55% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.96% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.17% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и DFEQX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) имеют волатильность 0.48% и 0.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.46% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.66% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 0.91% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.06% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 1.70% | -0.03% |