Сравнение BSBSX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции BSBSX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.20% соответственно.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и DFAIX
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
BSBSX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
BSBSX
DFAIX
Сравнение BSBSX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 3.49 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 5.81 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.05 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 8.23 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 32.03 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 3.49 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 1.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и DFAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и DFAIX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и DFAIX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -5.63% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.47% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -5.46% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -5.63% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.28% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.95% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.12% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и DFAIX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеют волатильность 0.48% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.49% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.75% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 1.07% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.18% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 2.56% | -0.89% |