PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBSX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSBSX с BAGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSBSX (Baird Short-Term Bond Fund Investor Class) and BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) are both mutual funds - BSBSX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index, while BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird. Over the past 10 years, BSBSX returned 2.23%/yr vs 1.97%/yr for BAGIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSBSX charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for BAGIX.

Доходность

Сравнение доходности BSBSX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSBSX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции BSBSX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.97% соответственно.

BSBSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.63%
3 года*
4.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.23%

BAGIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.61%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSBSX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		0.63%5.41%4.73%5.39%-3.88%-0.57%3.87%4.42%1.24%1.28%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		0.22%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Correlation

The correlation between BSBSX and BAGIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.68

The correlation between BSBSX and BAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Investor Class

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с BSBSX:
BSBSX с TNSHXBSBSX с SCHOBSBSX с BMDSXBSBSX с BSBIXBSBSX с BCOIXBSBSX с BAGSXBSBSX с BCOSX
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с MWTIXBAGIX с bndBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Доходность на риск

BSBSX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBSX
Ранг доходности на риск BSBSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBSX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBSXBAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.39

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
2.09

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.25

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.94

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

5.75

+14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBSX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBSX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBSX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBSXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.39

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.06

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.40

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.97

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BSBSX и BAGIX

Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и BAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSBSXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-18.62%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-2.72%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

-6.05%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-18.60%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-18.62%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.56%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.35%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.92%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBSX и BAGIX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.40%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSBSXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.23%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

2.59%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

3.80%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

5.92%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

4.88%

-3.21%

Сравнение комиссий BSBSX и BAGIX

BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBSX и BAGIX

Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BAGIX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.25%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		4.02%4.10%4.08%3.16%1.54%1.17%2.37%2.24%1.96%1.49%1.35%1.37%

Часто задаваемые вопросы

BSBSX and BAGIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGIX has higher volatility (1.23%) compared to BSBSX (0.40%). In terms of maximum drawdown, BSBSX dropped -6.29% vs BAGIX's -18.62%.

BSBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSBSX и BAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор