Сравнение BSBR с VT

С начала года, BSBR показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции BSBR уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.78% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSBR на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBR и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BSBR и VT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BSBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка BSBR за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBR и VT.

Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что BSBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.