Сравнение BSBR с MS
BSBR (Banco Santander (Brasil) S.A.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BSBR in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, BSBR returned 5.06%/yr vs 26.23%/yr for MS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSBR и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSBR показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции BSBR уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 5.06% против 26.23% соответственно.
BSBR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -10.10%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 0.98%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 5.06%
MS
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 26.23%
Сравнение доходности по годам BSBR и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | -10.10% | 67.32% | -36.75% | 29.04% | 7.57% | -30.10% | -23.66% | 13.87% | 23.24% | 11.80% |
MS Morgan Stanley | 24.35% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between BSBR and MS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
BSBR:
$39.61B
MS:
$344.43B
BSBR:
R$2.05
MS:
$11.41
BSBR:
13.12
MS:
19.13
BSBR:
1.00
MS:
1.80
BSBR:
1.05
MS:
2.89
BSBR:
1.59
MS:
3.33
BSBR:
R$160.28B
MS:
$120.22B
BSBR:
R$43.51B
MS:
$69.72B
BSBR:
R$18.53B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSBR vs. MS — Ранг доходности на риск
BSBR
MS
Сравнение BSBR c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSBR | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.20 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 10.40 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSBR и MS
Максимальная просадка BSBR за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBR и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSBR | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -88.12% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -18.83% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.50% | -29.24% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -32.38% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.38% | -51.33% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.50% | -4.45% | -32.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -33.61% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 5.79% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBR и MS
Текущая волатильность для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) составляет 8.67%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что BSBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSBR | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 9.68% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 22.76% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.65% | 27.07% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.13% | 28.79% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 31.31% | +9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBR и MS
Дивидендная доходность BSBR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности MS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | 8.15% | 5.38% | 7.86% | 5.09% | 8.09% | 9.57% | 7.56% | 4.41% | 6.07% | 2.52% | 2.27% | 6.91% |
MS Morgan Stanley | 1.83% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSBR и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander (Brasil) S.A. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSBR и MS
BSBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о валовой прибыли в 10.77B при выручке в 38.36B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
BSBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.71B при выручке в 38.36B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BSBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.22B при выручке в 38.36B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
BSBR and MS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (9.68%) compared to BSBR (8.67%). In terms of maximum drawdown, BSBR dropped -69.38% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSBR и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор