Сравнение BSBR с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Morgan Stanley (MS).
Доходность
Сравнение доходности BSBR и MS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBR и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | 1.20% | 67.32% | -36.75% | 29.04% | 7.57% | -30.10% | -23.66% | 13.87% | 23.24% | 11.80% |
MS Morgan Stanley | -5.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Фундаментальные показатели
BSBR:
$2.55
MS:
$10.58
BSBR:
2.38
MS:
15.70
BSBR:
0.18
MS:
1.48
BSBR:
0.19
MS:
2.28
BSBR:
$157.86B
MS:
$116.11B
BSBR:
$43.47B
MS:
$66.75B
BSBR:
$18.48B
MS:
$26.56B
Доходность по периодам
С начала года, BSBR показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции BSBR уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 8.78% против 24.06% соответственно.
BSBR
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 8.78%
MS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSBR vs. MS — Ранг доходности на риск
BSBR
MS
Сравнение BSBR c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBR | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.56 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.06 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.46 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 7.64 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBR | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.56 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.77 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.28 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BSBR и MS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBR и MS
Дивидендная доходность BSBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности MS в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | 6.48% | 5.38% | 7.86% | 5.09% | 8.09% | 9.57% | 7.56% | 4.41% | 6.07% | 2.52% | 2.27% | 6.91% |
MS Morgan Stanley | 2.36% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок BSBR и MS
Максимальная просадка BSBR за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBR и MS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBR | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -88.12% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -18.83% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.26% | -32.38% | -12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.38% | -51.33% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.51% | -12.63% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.24% | -33.88% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 6.05% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBR и MS
Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что BSBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBR | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 8.35% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 20.67% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.76% | 30.55% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 28.58% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.29% | 31.51% | +9.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSBR и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander (Brasil) S.A. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSBR и MS
BSBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.23B при выручке в 42.47B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
BSBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.04B при выручке в 42.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
BSBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.90B при выручке в 42.47B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.