PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBR с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSBR с MS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSBR (Banco Santander (Brasil) S.A.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BSBR in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, BSBR returned 6.93%/yr vs 26.85%/yr for MS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSBR и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSBR показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции BSBR уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 6.93% против 26.85% соответственно.

BSBR

1 день
0.94%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-15.06%
1 год
11.89%
3 года*
2.19%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
6.93%

MS

1 день
3.87%
1 месяц
15.33%
С начала года
24.29%
6 месяцев
26.17%
1 год
74.42%
3 года*
42.08%
5 лет*
22.24%
10 лет*
26.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSBR и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBR
Banco Santander (Brasil) S.A.		-9.08%67.32%-36.75%29.04%7.57%-30.10%-23.66%13.87%23.24%11.80%
MS
Morgan Stanley		24.29%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between BSBR and MS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSBR:

$40.07B

MS:

$347.70B

EPS

BSBR:

$1.95

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

BSBR:

2.74

MS:

19.12

Коэффициент PEG

BSBR:

0.21

MS:

1.80

Коэффициент P/S

BSBR:

0.22

MS:

2.89

Коэффициент P/B

BSBR:

0.32

MS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

BSBR:

$160.28B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSBR:

$43.51B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

BSBR:

$18.53B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander (Brasil) S.A.

Morgan Stanley

Часто сравнивают с BSBR:
BSBR с BBDBSBR с ITUBBSBR с VOOBSBR с SCHGBSBR с BLKBSBR с VTSAXBSBR с VUSA.L
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

BSBR vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBR
Ранг доходности на риск BSBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBR c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBRMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.94

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.54

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

3.97

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

13.16

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBR vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBR и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBRMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.94

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.78

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.30

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BSBR и MS

Максимальная просадка BSBR за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBR и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSBRMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-88.12%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-18.83%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.50%

-29.24%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.26%

-32.38%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.38%

-51.33%

-18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

0.00%

-35.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-33.71%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

5.67%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBR и MS

Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что BSBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSBRMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

7.71%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

21.13%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.79%

25.45%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

28.70%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

31.50%

+9.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBR и MS

Дивидендная доходность BSBR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности MS в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBR
Banco Santander (Brasil) S.A.		8.06%5.38%7.86%5.09%8.09%9.57%7.56%4.41%6.07%2.52%2.27%6.91%
MS
Morgan Stanley		1.83%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSBR и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander (Brasil) S.A. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
38.36B
33.15B
(BSBR) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSBR и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banco Santander (Brasil) S.A. и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
28.1%
61.8%
Активы портфеля
BSBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о валовой прибыли в 10.77B при выручке в 38.36B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

BSBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.71B при выручке в 38.36B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

BSBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.22B при выручке в 38.36B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

BSBR and MS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSBR has higher volatility (9.89%) compared to MS (7.71%). In terms of maximum drawdown, BSBR dropped -69.38% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSBR и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор