Сравнение BSBR с BLK
BSBR (Banco Santander (Brasil) S.A.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BSBR in Banks - Regional, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, BSBR returned 6.38%/yr vs 14.23%/yr for BLK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSBR и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSBR показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции BSBR уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 6.38% против 14.23% соответственно.
BSBR
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -12.65%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 6.38%
BLK
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам BSBR и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | -12.65% | 67.32% | -36.75% | 29.04% | 7.57% | -30.10% | -23.66% | 13.87% | 23.24% | 11.80% |
BLK BlackRock, Inc. | -7.17% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between BSBR and BLK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
BSBR:
$38.50B
BLK:
$162.13B
BSBR:
R$1.95
BLK:
$38.89
BSBR:
13.66
BLK:
25.26
BSBR:
1.09
BLK:
6.15
BSBR:
1.58
BLK:
2.86
BSBR:
R$160.28B
BLK:
$25.71B
BSBR:
R$43.51B
BLK:
$15.21B
BSBR:
R$18.53B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSBR vs. BLK — Ранг доходности на риск
BSBR
BLK
Сравнение BSBR c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSBR | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.01 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.02 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSBR и BLK
Максимальная просадка BSBR за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBR и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSBR | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -60.36% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.35% | -22.45% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.50% | -23.74% | -15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -43.90% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.38% | -43.90% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.30% | -16.97% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -11.93% | -24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 10.27% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBR и BLK
Текущая волатильность для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) составляет 6.91%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что BSBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSBR | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 8.09% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | 21.05% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.69% | 26.21% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 26.81% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.04% | 27.70% | +13.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBR и BLK
Дивидендная доходность BSBR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности BLK в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.23% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | 8.39% | 5.38% | 7.86% | 5.09% | 8.09% | 9.57% | 7.56% | 4.41% | 6.07% | 2.52% | 2.27% | 6.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSBR и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander (Brasil) S.A. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSBR и BLK
BSBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о валовой прибыли в 10.77B при выручке в 38.36B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
BSBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.71B при выручке в 38.36B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
BSBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.22B при выручке в 38.36B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
BSBR and BLK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (8.09%) compared to BSBR (6.91%). In terms of maximum drawdown, BSBR dropped -69.38% vs BLK's -60.36%.
BSBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSBR и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор