Сравнение BSBR с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBR и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBR и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | 1.20% | 67.32% | -36.75% | 29.04% | 7.57% | -30.10% | -23.66% | 13.87% | 23.24% | 11.80% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBR показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции BSBR уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.78% против 13.60% соответственно.
BSBR
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 8.78%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSBR vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
BSBR
VTSAX
Сравнение BSBR c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBR | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.50 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.51 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 7.24 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBR | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BSBR и VTSAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBR и VTSAX
Дивидендная доходность BSBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | 6.48% | 5.38% | 7.86% | 5.09% | 8.09% | 9.57% | 7.56% | 4.41% | 6.07% | 2.52% | 2.27% | 6.91% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BSBR и VTSAX
Максимальная просадка BSBR за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBR и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBR | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -55.33% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -12.41% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.26% | -25.36% | -19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.38% | -34.97% | -34.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.51% | -6.22% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.24% | -9.06% | -27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 2.59% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBR и VTSAX
Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BSBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBR | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 5.49% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 9.79% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.76% | 18.61% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 17.37% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.29% | 18.39% | +22.90% |