Сравнение BSBR с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBR или VTSAX.
Основные характеристики
BSBR | VTSAX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -11.24% | 4.88% |
Дох-ть за 1 год | 13.79% | 23.62% |
Дох-ть за 3 года | 0.57% | 6.12% |
Дох-ть за 5 лет | -7.16% | 12.28% |
Дох-ть за 10 лет | 4.69% | 11.75% |
Коэф-т Шарпа | 0.41 | 1.81 |
Дневная вол-ть | 28.49% | 12.17% |
Макс. просадка | -71.76% | -55.34% |
Current Drawdown | -41.94% | -4.66% |
Корреляция
Корреляция между BSBR и VTSAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBR и VTSAX
С начала года, BSBR показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции BSBR уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.69% против 11.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSBR c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBR и VTSAX
Дивидендная доходность BSBR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VTSAX в 1.42%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander (Brasil) S.A. | 5.74% | 5.09% | 7.97% | 9.58% | 7.58% | 4.37% | 4.65% | 5.26% | 2.67% | 7.40% | 17.53% | 2.87% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.42% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BSBR и VTSAX
Максимальная просадка BSBR за все время составила -71.76%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBR и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBR и VTSAX
Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BSBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.