PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBR с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBR с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBR и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBR
Banco Santander (Brasil) S.A.		1.20%67.32%-36.75%29.04%7.57%-30.10%-23.66%13.87%23.24%11.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, BSBR показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BSBR уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.78% против 16.95% соответственно.

BSBR

1 день
2.19%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.20%
6 месяцев
14.94%
1 год
37.24%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.65%
10 лет*
8.78%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander (Brasil) S.A.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BSBR:
BSBR с BBDBSBR с ITUBBSBR с VUSA.LBSBR с VOOBSBR с BLKBSBR с VTSAXBSBR с MS
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

BSBR vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBR
Ранг доходности на риск BSBR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBRSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.76

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.24

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.09

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

3.71

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBR vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBR на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBRSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.76

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.79

-0.73

Корреляция

Корреляция между BSBR и SCHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBR и SCHG

Дивидендная доходность BSBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBR
Banco Santander (Brasil) S.A.		6.48%5.38%7.86%5.09%8.09%9.57%7.56%4.41%6.07%2.52%2.27%6.91%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BSBR и SCHG

Максимальная просадка BSBR за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBR и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBRSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-34.59%

-34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-16.41%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.26%

-34.59%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.38%

-34.59%

-34.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.51%

-12.51%

-16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.24%

-5.22%

-31.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

4.84%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBR и SCHG

Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BSBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBRSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

6.77%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

12.54%

+13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.76%

22.45%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

22.31%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.29%

21.51%

+19.78%