Сравнение BSBR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBR или SCHG.
Корреляция
Корреляция между BSBR и SCHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSBR и SCHG
Основные характеристики
BSBR:
-0.09
SCHG:
0.22
BSBR:
0.09
SCHG:
0.48
BSBR:
1.01
SCHG:
1.07
BSBR:
-0.05
SCHG:
0.23
BSBR:
-0.16
SCHG:
0.88
BSBR:
16.96%
SCHG:
6.18%
BSBR:
31.00%
SCHG:
24.57%
BSBR:
-72.21%
SCHG:
-34.59%
BSBR:
-49.40%
SCHG:
-18.51%
Доходность по периодам
С начала года, BSBR показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции BSBR уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.88% против 14.15% соответственно.
BSBR
22.19%
-1.26%
-5.21%
-4.98%
6.21%
5.88%
SCHG
-14.91%
-7.15%
-10.61%
9.33%
17.18%
14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BSBR и SCHG
BSBR
SCHG
Сравнение BSBR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBR и SCHG
Дивидендная доходность BSBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SCHG в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | 6.25% | 7.85% | 5.10% | 8.09% | 9.61% | 7.36% | 4.35% | 4.57% | 5.23% | 2.65% | 7.18% | 17.04% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BSBR и SCHG
Максимальная просадка BSBR за все время составила -72.21%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBR и SCHG
Текущая волатильность для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) составляет 10.63%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что BSBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.