PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBR
Banco Santander (Brasil) S.A.		1.20%67.32%-36.75%29.04%7.57%-30.10%-23.66%13.87%23.24%11.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BSBR показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BSBR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.78% против 14.14% соответственно.

BSBR

1 день
2.19%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.20%
6 месяцев
14.94%
1 год
37.24%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.65%
10 лет*
8.78%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander (Brasil) S.A.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BSBR:
BSBR с BBDBSBR с ITUBBSBR с SCHGBSBR с VUSA.LBSBR с BLKBSBR с VTSAXBSBR с MS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BSBR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBR
Ранг доходности на риск BSBR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.53

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.55

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

7.31

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBR на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.77

Корреляция

Корреляция между BSBR и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBR и VOO

Дивидендная доходность BSBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBR
Banco Santander (Brasil) S.A.		6.48%5.38%7.86%5.09%8.09%9.57%7.56%4.41%6.07%2.52%2.27%6.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BSBR и VOO

Максимальная просадка BSBR за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-33.99%

-35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-11.98%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.26%

-24.52%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.38%

-33.99%

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.51%

-5.55%

-22.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.24%

-3.72%

-32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

2.55%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBR и VOO

Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BSBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

5.34%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

9.47%

+16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.76%

18.11%

+15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

16.82%

+17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.29%

17.99%

+23.30%