PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBR с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSBR с SRVR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BSBR (Banco Santander (Brasil) S.A.) is a stock, while SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) is REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Over the past 5 years, BSBR returned -2.12%/yr vs -1.65%/yr for SRVR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSBR и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSBR показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 18.64%.

BSBR

1 день
0.93%
1 месяц
0.18%
С начала года
-7.89%
6 месяцев
-4.94%
1 год
8.72%
3 года*
1.96%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
7.41%

SRVR

1 день
0.42%
1 месяц
-2.84%
С начала года
18.64%
6 месяцев
17.26%
1 год
8.07%
3 года*
8.49%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSBR и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSBR
Banco Santander (Brasil) S.A.		-7.89%67.32%-36.75%29.04%7.57%-30.10%-23.66%13.87%14.97%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		18.64%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.66%

Correlation

The correlation between BSBR and SRVR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.25

The correlation between BSBR and SRVR shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander (Brasil) S.A.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с BSBR:
BSBR с BBDBSBR с ITUBBSBR с VOOBSBR с SCHGBSBR с BLKBSBR с VTSAXBSBR с VUSA.L
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с VRNS

Доходность на риск

BSBR vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBR
Ранг доходности на риск BSBR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBR c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSBRSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.47

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.77

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.55

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

1.17

-0.42

BSBR vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBR на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SRVR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBR и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSBR и SRVR

Максимальная просадка BSBR за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBR и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSBRSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-40.99%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.22%

-14.78%

-11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.50%

-18.34%

-21.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.08%

-40.99%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-13.12%

-21.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-15.25%

-20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

6.89%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBR и SRVR

Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BSBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSBRSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

6.23%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

13.72%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

17.26%

+15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.16%

19.77%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

21.46%

+19.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBR и SRVR

Дивидендная доходность BSBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности SRVR в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBR
Banco Santander (Brasil) S.A.		7.95%5.38%7.86%5.09%8.09%9.57%7.56%4.41%6.07%2.52%2.27%6.91%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.57%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSBR and SRVR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSBR has higher volatility (8.32%) compared to SRVR (6.23%). In terms of maximum drawdown, BSBR dropped -69.38% vs SRVR's -40.99%.

SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSBR и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор