Сравнение BSBIX с BTMSX
BSBIX (Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class) and BTMSX (Baird Short-Term Municipal Bond Fund) are both mutual funds - BSBIX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index, while BTMSX is a Municipal Bonds fund managed by Baird. Over the past 10 years, BSBIX returned 2.48%/yr vs 1.84%/yr for BTMSX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BSBIX charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for BTMSX.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и BTMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у BTMSX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции BTMSX по среднегодовой доходности: 2.48% против 1.84% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 2.48%
BTMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам BSBIX и BTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.73% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 1.07% | 4.46% | 2.98% | 3.90% | -4.01% | 0.59% | 2.90% | 3.81% | 1.34% | 2.45% |
Correlation
The correlation between BSBIX and BTMSX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSBIX vs. BTMSX — Ранг доходности на риск
BSBIX
BTMSX
Сравнение BSBIX c BTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | BTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 2.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 3.78 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.62 | 12.65 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | BTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 3.78 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.96 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | 1.00 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.03 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и BTMSX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BTMSX в -6.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и BTMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSBIX | BTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -6.51% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.10% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | -1.89% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -6.51% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -6.51% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.20% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.94% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.33% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и BTMSX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSBIX | BTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.37% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 0.84% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.10% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.72% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 1.84% | -0.17% |
Сравнение комиссий BSBIX и BTMSX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTMSX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и BTMSX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BTMSX в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.27% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 3.07% | 3.05% | 2.93% | 2.48% | 1.36% | 0.88% | 1.30% | 1.66% | 1.53% | 1.43% | 1.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSBIX and BTMSX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSBIX has higher volatility (0.42%) compared to BTMSX (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSBIX dropped -5.95% vs BTMSX's -6.51%.
BTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSBIX и BTMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор