Сравнение BTMSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMSX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMSX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 0.26% | 4.46% | 2.98% | 3.90% | -4.01% | 0.59% | 2.90% | 3.81% | 1.34% | 2.45% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции BTMSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.79% против 14.04% соответственно.
BTMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMSX и SWPPX
BTMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
BTMSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BTMSX
SWPPX
Сравнение BTMSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMSX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.97 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.49 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.23 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.52 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 7.29 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.97 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.77 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BTMSX и SWPPX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMSX и SWPPX
Дивидендная доходность BTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 3.05% | 3.05% | 2.93% | 2.48% | 1.36% | 0.88% | 1.30% | 1.66% | 1.53% | 1.43% | 1.17% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BTMSX и SWPPX
Максимальная просадка BTMSX за все время составила -6.51%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMSX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.51% | -55.06% | +48.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -12.10% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.51% | -24.51% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.51% | -33.80% | +27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -6.26% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -10.00% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.52% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMSX и SWPPX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) составляет 0.49%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 5.36% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 9.55% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 18.32% | -16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 16.94% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 18.21% | -16.37% |