PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMSX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTMSX с BAGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTMSX (Baird Short-Term Municipal Bond Fund) and BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) are both mutual funds - BTMSX is a Municipal Bonds fund managed by Baird, while BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, BTMSX returned 1.84%/yr vs 1.72%/yr for BAGSX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BTMSX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTMSX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции BTMSX превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 1.84% против 1.72% соответственно.

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.04%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.84%

BAGSX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.46%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTMSX и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		1.07%4.46%2.98%3.90%-4.01%0.59%2.90%3.81%1.34%2.45%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Correlation

The correlation between BTMSX and BAGSX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.40

The correlation between BTMSX and BAGSX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с FMNDXBTMSX с BMDSXBTMSX с BSBIXBTMSX с BIMSXBTMSX с BMNBTMSX с BUBSX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с SCHZBAGSX с FBND

Доходность на риск

BTMSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMSXBAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.35

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.15
2.00

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.29

1.24

+1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.79

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

5.29

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMSX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMSX на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа BAGSX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMSX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMSXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.35

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.01

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.35

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.92

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BTMSX и BAGSX

Максимальная просадка BTMSX за все время составила -6.51%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMSX и BAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTMSXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.51%

-18.97%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-2.84%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-6.17%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.51%

-18.84%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

-18.97%

+12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.73%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.52%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.96%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMSX и BAGSX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) составляет 0.37%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что BTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTMSXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.27%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.65%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

3.77%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

5.93%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

4.89%

-3.05%

Сравнение комиссий BTMSX и BAGSX

И BTMSX, и BAGSX имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMSX и BAGSX

Дивидендная доходность BTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности BAGSX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.81%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.07%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTMSX and BAGSX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGSX has higher volatility (1.27%) compared to BTMSX (0.37%). In terms of maximum drawdown, BTMSX dropped -6.51% vs BAGSX's -18.97%.

BTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTMSX и BAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор