Сравнение BSBIX с BMQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Municipal Bond Fund (BMQSX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. BMQSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и BMQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и BMQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 0.35% |
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | -0.34% | 4.44% | 2.68% | 6.67% | -7.78% | 3.12% | 9.58% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BMQSX с доходностью -0.34%.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
BMQSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и BMQSX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BMQSX в 0.55%.
Доходность на риск
BSBIX vs. BMQSX — Ранг доходности на риск
BSBIX
BMQSX
Сравнение BSBIX c BMQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Municipal Bond Fund (BMQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | BMQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.12 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.45 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.31 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 1.14 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 3.98 | +16.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | BMQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.12 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.44 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.65 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и BMQSX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и BMQSX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BMQSX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | 3.16% | 3.18% | 3.47% | 3.22% | 2.31% | 2.33% | 3.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и BMQSX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BMQSX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и BMQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | BMQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -12.76% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -4.02% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -12.76% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.26% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.63% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.15% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и BMQSX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | BMQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.13% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.50% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 3.95% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.55% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.50% | -2.83% |