Сравнение BMQSX с BSNSX
BMQSX (Baird Municipal Bond Fund) and BSNSX (Baird Strategic Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Baird. Over the past 5 years, BMQSX returned 1.61%/yr vs 2.09%/yr for BSNSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BMQSX и BSNSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMQSX показывает доходность 1.66%, а BSNSX немного выше – 1.68%.
BMQSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
BSNSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMQSX и BSNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | 1.66% | 4.44% | 2.68% | 6.67% | -7.78% | 3.12% | 9.58% | 1.16% |
BSNSX Baird Strategic Municipal Bond Fund | 1.68% | 4.83% | 2.92% | 6.53% | -5.54% | 2.00% | 8.13% | 0.85% |
Correlation
The correlation between BMQSX and BSNSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between BMQSX and BSNSX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMQSX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск
BMQSX
BSNSX
Сравнение BMQSX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMQSX | BSNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.99 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.15 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 11.30 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMQSX и BSNSX
Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и BSNSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMQSX | BSNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -9.77% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.81% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.08% | -3.54% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -9.77% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.57% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.50% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMQSX и BSNSX
Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMQSX | BSNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.46% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 1.26% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.59% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.67% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 3.34% | +1.10% |
Сравнение комиссий BMQSX и BSNSX
И BMQSX, и BSNSX имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMQSX и BSNSX
Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности BSNSX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | 2.90% | 3.18% | 3.47% | 3.22% | 2.31% | 2.33% | 3.74% | 0.16% |
BSNSX Baird Strategic Municipal Bond Fund | 3.06% | 3.32% | 3.28% | 2.99% | 1.84% | 1.33% | 1.99% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BMQSX and BSNSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMQSX has higher volatility (0.53%) compared to BSNSX (0.46%). In terms of maximum drawdown, BMQSX dropped -12.76% vs BSNSX's -9.77%.
BSNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMQSX и BSNSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор