PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMQSX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMQSX с BAGIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

BMQSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMQSX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMQSX и BAGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		-0.04%4.44%2.68%6.67%-7.78%3.12%9.58%1.16%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		0.15%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, BMQSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью 0.15%.

BMQSX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.75%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.82%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Municipal Bond Fund

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с BMQSX:
BMQSX с BSNSXBMQSX с BIAEXBMQSX с VWALXBMQSX с FXAIXBMQSX с BUBSXBMQSX с BIMSXBMQSX с BCOIX
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Сравнение комиссий BMQSX и BAGIX

BMQSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

BMQSX
Baird Municipal Bond Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

BMQSX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMQSX
Ранг доходности на риск BMQSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMQSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMQSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMQSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMQSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMQSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMQSX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMQSXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.66

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

4.77

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMQSX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMQSX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMQSX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMQSXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.98

-0.31

Корреляция

Корреляция между BMQSX и BAGIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMQSX и BAGIX

Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности BAGIX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		3.15%3.18%3.47%3.22%2.31%2.33%3.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.17%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BMQSX и BAGIX

Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMQSXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-18.62%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-2.63%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-18.60%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.64%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-2.36%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BMQSX и BAGIX

Текущая волатильность для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) составляет 1.08%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMQSXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.52%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.49%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

4.27%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

5.90%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

4.87%

-0.38%