PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMQSX с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMQSX с VWALX

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).

BMQSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMQSX или VWALX.

Корреляция

Корреляция между BMQSX и VWALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BMQSX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
13.91%
9.73%
BMQSX
VWALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMQSX:

1.29

VWALX:

1.14

Коэф-т Сортино

BMQSX:

1.77

VWALX:

1.55

Коэф-т Омега

BMQSX:

1.28

VWALX:

1.24

Коэф-т Кальмара

BMQSX:

1.26

VWALX:

0.78

Коэф-т Мартина

BMQSX:

4.09

VWALX:

3.70

Индекс Язвы

BMQSX:

0.97%

VWALX:

1.24%

Дневная вол-ть

BMQSX:

3.11%

VWALX:

4.03%

Макс. просадка

BMQSX:

-13.36%

VWALX:

-17.74%

Текущая просадка

BMQSX:

-0.22%

VWALX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, BMQSX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью 1.18%.

BMQSX

С начала года

1.42%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

1.47%

1 год

3.88%

5 лет

1.69%

10 лет

N/A

VWALX

С начала года

1.18%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

1.24%

1 год

4.16%

5 лет

1.03%

10 лет

3.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BMQSX и VWALX

BMQSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.

BMQSX
Baird Municipal Bond Fund
График комиссии BMQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMQSX и VWALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMQSX
Ранг риск-скорректированной доходности BMQSX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMQSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMQSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMQSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMQSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMQSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMQSX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMQSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.291.14
Коэффициент Сортино BMQSX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.771.55
Коэффициент Омега BMQSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.24
Коэффициент Кальмара BMQSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.260.78
Коэффициент Мартина BMQSX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.093.70
BMQSX
VWALX

Показатель коэффициента Шарпа BMQSX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWALX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMQSX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.29
1.14
BMQSX
VWALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMQSX и VWALX

Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что сопоставимо с доходностью VWALX в 3.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		3.49%3.46%3.20%2.31%1.56%1.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.49%3.82%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%

Просадки

Сравнение просадок BMQSX и VWALX

Максимальная просадка BMQSX за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.22%
-0.83%
BMQSX
VWALX

Волатильность

Сравнение волатильности BMQSX и VWALX

Текущая волатильность для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.97%
1.14%
BMQSX
VWALX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab