PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -16.20%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции BRZU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -16.20% против -41.99% соответственно.

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between BRZU and SPXS is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.45

The correlation between BRZU and SPXS shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с FLMX
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

BRZU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-1.40

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-2.35

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.75

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.98

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

-1.64

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-1.40

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.70

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

-0.79

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.84

+0.48

Просадки

Сравнение просадок BRZU и SPXS

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-100.00%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.39%

-50.77%

+18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-84.13%

+25.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-90.11%

+25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-99.63%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-100.00%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-96.30%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

30.20%

-19.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и SPXS

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

8.36%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

26.83%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

35.52%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

50.38%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.13%

53.53%

+29.60%

Сравнение комиссий BRZU и SPXS

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и SPXS

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and SPXS have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (15.17%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, BRZU leads with -16.20% vs -41.99% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BRZU has performed better with a -16.20% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.36% for BRZU.

BRZU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.08% for SPXS.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор