Сравнение BRZU с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
BRZU и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.16% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.37% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции BRZU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -13.35% против -40.00% соответственно.
BRZU
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 40.16%
- 6 месяцев
- 61.59%
- 1 год
- 111.85%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -13.35%
SPXS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- -41.12%
- 3 года*
- -36.59%
- 5 лет*
- -31.64%
- 10 лет*
- -40.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и SPXS
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
BRZU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
BRZU
SPXS
Сравнение BRZU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | -0.76 | +2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | -0.93 | +3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | -0.65 | +5.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | -0.75 | +13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.76 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.63 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | -0.75 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.81 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и SPXS составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и SPXS
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SPXS в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.26% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и SPXS
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -100.00% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -65.10% | +42.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -87.42% | +22.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -99.52% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -100.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -96.27% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 55.95% | -47.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и SPXS
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 15.98% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 28.34% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 54.64% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 50.39% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.25% | 53.48% | +30.77% |