Сравнение BRZU с SPXS
BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -20.06%/yr vs -41.08%/yr for SPXS. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -22.52%. За последние 10 лет акции BRZU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -20.06% против -41.08% соответственно.
BRZU
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 57.13%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- -20.06%
SPXS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -19.69%
- С начала года
- -22.52%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -38.44%
- 5 лет*
- -33.21%
- 10 лет*
- -41.08%
Сравнение доходности по годам BRZU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 16.56% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -22.52% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between BRZU and SPXS is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.45 |
The correlation between BRZU and SPXS shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
BRZU
SPXS
Сравнение BRZU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRZU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.87 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -1.49 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRZU и SPXS
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -100.00% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.97% | -43.64% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -84.13% | +25.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -90.11% | +27.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -99.56% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.17% | -100.00% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.61% | -96.31% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.62% | 25.51% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и SPXS
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 11.01% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.80% | 30.20% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.90% | 37.79% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 50.74% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.27% | 53.51% | +28.76% |
Сравнение комиссий BRZU и SPXS
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и SPXS
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SPXS в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.93% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.38% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRZU and SPXS have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRZU has higher volatility (11.60%) compared to SPXS (11.01%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, BRZU leads with -20.06% vs -41.08% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BRZU has performed better with a -20.06% return vs -41.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.
SPXS has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.93% for BRZU.
BRZU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.08% for SPXS.
BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор