PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRZU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRZU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции BRZU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -16.32% против -42.33% соответственно.


BRZU

1 день
1.88%
1 месяц
-11.31%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.45%
1 год
49.04%
3 года*
2.80%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
-16.32%

SPXS

1 день
0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-41.52%
3 года*
-40.72%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
10.43%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-19.79%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between BRZU and SPXS is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

BRZU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRZUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.81

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.91

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

-1.60

+5.27

BRZU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRZU и SPXS

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRZUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-100.00%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-45.74%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-84.13%

+25.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-90.11%

+26.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-99.61%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.21%

-100.00%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-96.29%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.42%

27.24%

-13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 12.17%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRZUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

14.10%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

29.36%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.99%

37.23%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.43%

50.68%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.67%

53.57%

+29.10%

Сравнение комиссий BRZU и SPXS

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и SPXS

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SPXS в 4.23%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
2.04%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.23%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BRZU and SPXS have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (14.10%) compared to BRZU (12.17%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, BRZU leads with -16.32% vs -42.33% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BRZU has performed better with a -16.32% return vs -42.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.04% for BRZU.

BRZU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.08% for SPXS.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор