PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с RSST

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. BRZU is passively managed, while RSST is actively managed. Over the past year, BRZU returned 48.44% vs 47.84% for RSST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 15.10%.

BRZU

1 день
-4.72%
1 месяц
-25.38%
С начала года
7.61%
6 месяцев
9.43%
1 год
48.44%
3 года*
6.28%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
-16.87%

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и RSST

2026 (YTD)202520242023
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		7.61%97.99%-57.07%33.30%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between BRZU and RSST is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.38

The correlation between BRZU and RSST shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRZU и RSST

Секторы
BRZU
RSST

Финансовые услуги

32.7%
14.6%

Энергетика

18.7%
5.4%

Сырьевые материалы

13.7%
3.4%

Коммунальные услуги

12.8%
2.7%

Промышленность

10.9%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.0%

Здравоохранение

2.4%
8.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
9.6%

Потребительский циклический сектор

1.5%
9.2%

Технологии

0.9%
30.7%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
RSST
14.6%

Энергетика

BRZU
18.7%
RSST
5.4%

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
RSST
3.4%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
RSST
2.7%

Промышленность

BRZU
10.9%
RSST
8.8%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
RSST
6.0%

Здравоохранение

BRZU
2.4%
RSST
8.2%

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
RSST
9.6%

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
RSST
9.2%

Технологии

BRZU
0.9%
RSST
30.7%

Недвижимость

BRZU

-

RSST
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с VOOBRZU с FLMX
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

BRZU vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZURSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.08

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.48

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.11

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

14.27

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZURSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.08

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.83

-1.18

Просадки

Сравнение просадок BRZU и RSST

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZURSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-30.80%

-68.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.90%

-11.71%

-23.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.23%

-6.13%

-93.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-6.02%

-83.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

3.36%

+7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и RSST

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZURSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

8.19%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.78%

16.86%

+24.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

23.18%

+26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

24.45%

+30.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.15%

24.45%

+58.70%

Сравнение комиссий BRZU и RSST

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и RSST

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.48%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and RSST have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (15.42%) compared to RSST (8.19%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, BRZU leads with 48.44% vs 47.84% for RSST. On fees, RSST is cheaper at 1.04% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRZU has performed better with a 48.44% return vs 47.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSST is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.98% for RSST.

BRZU is categorized as Leveraged Equities, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Return Stacked. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор