PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с INTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BRZU is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, BRZU returned 49.04% vs 1806.94% for INTW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.

BRZU

1 день
1.88%
1 месяц
-11.31%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.45%
1 год
49.04%
3 года*
2.80%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
-16.32%

INTW

1 день
2.24%
1 месяц
6.98%
С начала года
760.00%
6 месяцев
794.84%
1 год
1,806.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и INTW

2026 (YTD)2025
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		10.43%58.00%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		760.00%60.89%

Correlation

The correlation between BRZU and INTW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов BRZU и INTW

Секторы
BRZU
INTW

Финансовые услуги

33.4%

-

Энергетика

16.7%

-

Сырьевые материалы

15.3%

-

Коммунальные услуги

12.8%

-

Промышленность

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Технологии

0.4%
66.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BRZU
33.4%
INTW

-

Энергетика

BRZU
16.7%
INTW

-

Сырьевые материалы

BRZU
15.3%
INTW

-

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
INTW

-

Промышленность

BRZU
11.0%
INTW

-

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.6%
INTW

-

Здравоохранение

BRZU
2.3%
INTW

-

Коммуникационные услуги

BRZU
2.1%
INTW

-

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.4%
INTW

-

Технологии

BRZU
0.4%
INTW
66.7%

Недвижимость

BRZU

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с GUSHBRZU с INDLBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с FLMXBRZU с VOO
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

BRZU vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRZUINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
12.22

-11.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
5.03

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.64

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

37.08

-35.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

84.02

-80.36

BRZU vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 12.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRZU и INTW

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-60.58%

-39.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-49.34%

+13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.21%

-11.49%

-87.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-29.56%

-60.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.42%

21.73%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и INTW

Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 12.17%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

55.56%

-43.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

119.04%

-79.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.99%

149.73%

-99.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.43%

148.46%

-93.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.67%

148.46%

-65.79%

Сравнение комиссий BRZU и INTW

BRZU берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и INTW

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.04%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and INTW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.56%) compared to BRZU (12.17%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs 49.04% for BRZU. On fees, BRZU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs 49.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRZU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

BRZU has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор