PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BRZU returned 9.40%/yr vs 16.94%/yr for IFED. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%8.30%-26.96%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between BRZU and IFED is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с FLMX
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

BRZU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.15

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.34

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.17

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

0.43

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.15

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.65

-1.00

Просадки

Сравнение просадок BRZU и IFED

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-22.36%

-77.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.39%

-14.65%

-17.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-22.36%

-35.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-4.97%

-94.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-5.84%

-83.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

5.76%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и IFED

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

4.51%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

12.87%

+28.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

16.18%

+33.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

19.87%

+35.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.13%

19.87%

+63.26%

Сравнение комиссий BRZU и IFED

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и IFED

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and IFED have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (15.17%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs 9.40% for BRZU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for IFED.

BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.45% for IFED.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор