PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRZU с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

BRZU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRZU и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		40.14%97.99%-57.07%55.48%8.30%-26.96%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

BRZU

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
40.14%
6 месяцев
58.04%
1 год
111.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.30%
10 лет*
-14.69%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с GUSHBRZU с INDLBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с EWZSBRZU с SCHG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий BRZU и IFED

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

BRZU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.28

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.51

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.13

0.38

+4.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

1.18

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.28

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.58

-0.92

Корреляция

Корреляция между BRZU и IFED составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и IFED

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		1.90%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRZU и IFED

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

BRZUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-22.36%

-77.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-14.65%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.00%

-12.41%

-86.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-5.71%

-83.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

4.70%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и IFED

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRZUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.44%

4.93%

+17.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.48%

10.82%

+28.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.61%

18.80%

+32.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.52%

19.71%

+35.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.27%

19.71%

+64.56%