Сравнение BRZU с HFEQ
BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited. BRZU is passively managed, while HFEQ is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у HFEQ с доходностью 14.52%.
BRZU
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -24.13%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- -16.20%
HFEQ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRZU и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 12.94% | 36.72% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.52% | 14.92% |
Correlation
The correlation between BRZU and HFEQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZU vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
BRZU
HFEQ
Сравнение BRZU c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.68 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и HFEQ
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZU | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -12.46% | -87.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.19% | 0.00% | -99.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.56% | -2.44% | -87.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZU | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.55% | 21.56% | +27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 21.56% | +33.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.13% | 21.56% | +61.57% |
Сравнение комиссий BRZU и HFEQ
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и HFEQ
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности HFEQ в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 2.36% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.21% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRZU and HFEQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 2.36% for BRZU.
BRZU is categorized as Leveraged Equities, while HFEQ is Long-Short. They also come from different issuers: Direxion and Unlimited. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для BRZU и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор