PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с FAS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -15.10%/yr vs 21.20%/yr for FAS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -15.10% против 21.20% соответственно.

BRZU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.87%
С начала года
14.47%
6 месяцев
11.16%
1 год
53.22%
3 года*
6.31%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-15.10%

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
12.77%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
1.34%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		14.47%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between BRZU and FAS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.41

Сравнение распределения секторов BRZU и FAS

Секторы
BRZU
FAS

Финансовые услуги

32.7%
98.0%

Энергетика

18.7%

-

Сырьевые материалы

13.7%

-

Коммунальные услуги

12.8%

-

Промышленность

10.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Технологии

0.9%
1.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
FAS
98.0%

Энергетика

BRZU
18.7%
FAS

-

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
FAS

-

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
FAS

-

Промышленность

BRZU
10.9%
FAS
0.2%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
FAS

-

Здравоохранение

BRZU
2.4%
FAS

-

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
FAS

-

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
FAS

-

Технологии

BRZU
0.9%
FAS
1.7%

Недвижимость

BRZU

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с FLMXBRZU с VOO
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

BRZU vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRZUFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.03

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.34

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.03

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

0.08

+4.35

BRZU vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FAS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRZU и FAS

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-91.61%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-40.88%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-43.10%

-15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-66.88%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-85.99%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.18%

-20.63%

-78.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.55%

-31.12%

-58.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

17.97%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и FAS

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

12.45%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

33.46%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.10%

43.61%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.45%

55.59%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.91%

61.33%

+21.58%

Сравнение комиссий BRZU и FAS

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и FAS

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FAS в 9.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.33%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and FAS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (14.76%) compared to FAS (12.45%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 21.20% vs -15.10% for BRZU. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 21.20% return vs -15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 2.33% for BRZU.

BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.00% for FAS.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор