PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с EDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -15.10%/yr vs 8.38%/yr for EDC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 62.45%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -15.10% против 8.38% соответственно.

BRZU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.87%
С начала года
14.47%
6 месяцев
11.16%
1 год
53.22%
3 года*
6.31%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-15.10%

EDC

1 день
1.22%
1 месяц
-1.45%
С начала года
62.45%
6 месяцев
72.90%
1 год
137.10%
3 года*
43.12%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		14.47%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		62.45%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between BRZU and EDC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.64

The correlation between BRZU and EDC shifts across timeframes, from 0.54 (5 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRZU и EDC

Секторы
BRZU
EDC

Финансовые услуги

32.7%
20.8%

Энергетика

18.7%
4.4%

Сырьевые материалы

13.7%
7.0%

Коммунальные услуги

12.8%
2.2%

Промышленность

10.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.2%

Здравоохранение

2.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.3%

Технологии

0.9%
32.7%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
EDC
20.8%

Энергетика

BRZU
18.7%
EDC
4.4%

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
EDC
7.0%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
EDC
2.2%

Промышленность

BRZU
10.9%
EDC
7.3%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
EDC
3.2%

Здравоохранение

BRZU
2.4%
EDC
3.2%

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
EDC
7.8%

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
EDC
10.3%

Технологии

BRZU
0.9%
EDC
32.7%

Недвижимость

BRZU

-

EDC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с FLMXBRZU с VOO
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO

Доходность на риск

BRZU vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRZUEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.13

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.47

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.63

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

12.25

-7.82

BRZU vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRZU и EDC

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-92.54%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-37.98%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-49.48%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-80.70%

+15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-87.01%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.18%

-65.52%

-33.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.55%

-65.35%

-24.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

11.25%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и EDC

Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 14.76%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 33.39%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

33.39%

-18.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

58.40%

-18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.10%

64.72%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.45%

57.74%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.91%

61.12%

+21.79%

Сравнение комиссий BRZU и EDC

BRZU берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и EDC

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности EDC в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.33%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.05%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and EDC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (33.39%) compared to BRZU (14.76%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, EDC leads with 8.38% vs -15.10% for BRZU. On fees, BRZU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 14.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 8.38% return vs -15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRZU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

BRZU has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.05% for EDC.

BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор