PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRXIX с PRPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRXIX (MFS Blended Research International Equity Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both mutual funds - BRXIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, BRXIX returned 11.47%/yr vs 11.06%/yr for PRPFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRXIX charges 0.64%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRXIX имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции PRPFX немного отстают с 11.06%.

BRXIX

1 день
-1.13%
1 месяц
6.11%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.99%
1 год
37.99%
3 года*
24.63%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.47%

PRPFX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.21%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRXIX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		16.21%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		6.75%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between BRXIX and PRPFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.69

The correlation between BRXIX and PRPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с IGAAXBRXIX с REREXBRXIX с SWISX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

BRXIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXIXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.89

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.32

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.39

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.91

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

8.07

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXIXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.89

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и PRPFX

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRXIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-27.16%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-8.10%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-8.19%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-15.49%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-20.84%

-15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-4.50%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-3.52%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.91%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и PRPFX

MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRXIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.64%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.21%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

12.45%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

11.05%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

10.61%

+5.20%

Сравнение комиссий BRXIX и PRPFX

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и PRPFX

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PRPFX в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		3.62%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.06%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

BRXIX and PRPFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRXIX has higher volatility (5.17%) compared to PRPFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, BRXIX dropped -36.21% vs PRPFX's -27.16%.

BRXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRXIX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор