PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRXIX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRXIX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		-0.81%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции BRXIX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 9.97% против 10.84% соответственно.

BRXIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
6.64%
1 год
30.18%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.39%
10 лет*
9.97%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий BRXIX и PRPFX

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund

Доходность на риск

BRXIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXIXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.86

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.31

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.07

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

11.17

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXIXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.86

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.11

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между BRXIX и PRPFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и PRPFX

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.25%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и PRPFX

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRXIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-27.16%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-8.10%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-15.49%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-20.84%

-15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-8.10%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-3.52%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.22%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и PRPFX

MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRXIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.59%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

11.32%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

13.77%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

11.04%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

10.57%

+5.15%