PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRXIX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRXIX и SWISX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BRXIX с SWISX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRXIX или SWISX.

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRXIX:

1.21

SWISX:

0.84

Коэф-т Сортино

BRXIX:

1.50

SWISX:

1.16

Коэф-т Омега

BRXIX:

1.21

SWISX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BRXIX:

1.28

SWISX:

0.97

Коэф-т Мартина

BRXIX:

4.30

SWISX:

2.80

Индекс Язвы

BRXIX:

3.77%

SWISX:

4.73%

Дневная вол-ть

BRXIX:

15.00%

SWISX:

16.96%

Макс. просадка

BRXIX:

-38.55%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

BRXIX:

-0.92%

SWISX:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 17.51%.

BRXIX

С начала года

16.18%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

12.59%

1 год

16.83%

3 года

11.34%

5 лет

12.05%

10 лет

N/A

SWISX

С начала года

17.51%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

14.13%

1 год

12.96%

3 года

11.51%

5 лет

11.41%

10 лет

6.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund

Schwab International Index Fund

Сравнение комиссий BRXIX и SWISX

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund
SWISX
Schwab International Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRXIX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг риск-скорректированной доходности BRXIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRXIX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и SWISX

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SWISX в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.14%4.81%2.81%2.68%7.23%2.33%2.91%6.83%2.64%0.53%1.24%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.80%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и SWISX

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и SWISX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и SWISX

Текущая волатильность для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) составляет 2.24%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...