PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXIX с WIEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRXIX с WIEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX).

BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и WIEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRXIX и WIEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		1.96%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		-0.25%15.09%5.31%16.19%-13.08%13.42%7.16%20.63%-10.17%19.92%

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у WIEFX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции BRXIX превзошли акции WIEFX по среднегодовой доходности: 10.28% против 6.97% соответственно.

BRXIX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.96%
6 месяцев
8.90%
1 год
33.14%
3 года*
19.58%
5 лет*
10.76%
10 лет*
10.28%

WIEFX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.97%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund

Boston Trust Walden International Equity Fund

Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISXBRXIX с FTIHX
Часто сравнивают с WIEFX:
WIEFX с VFIAXWIEFX с TEQAXWIEFX с WAMFXWIEFX с BTMFXWIEFX с BTSMXWIEFX с BTEFXWIEFX с WSBFX

Сравнение комиссий BRXIX и WIEFX

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии WIEFX в 0.94%.

WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund

Доходность на риск

BRXIX vs. WIEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WIEFX
Ранг доходности на риск WIEFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXIX c WIEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXIXWIEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.53

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.81

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

0.78

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

2.58

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXIX vs. WIEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа WIEFX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и WIEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXIXWIEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.53

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между BRXIX и WIEFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и WIEFX

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.13%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		0.00%0.00%1.59%1.59%1.59%1.57%1.12%1.66%1.69%1.17%1.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и WIEFX

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки WIEFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и WIEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRXIXWIEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-29.65%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-9.15%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-25.98%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-29.65%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-6.28%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-4.96%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.76%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и WIEFX

MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRXIXWIEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.67%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.59%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

15.75%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.35%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

14.73%

+1.01%