PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXIX с REREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRXIX с REREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX).

BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. REREX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и REREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRXIX и REREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		1.96%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		-2.91%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-15.23%30.72%

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у REREX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции BRXIX превзошли акции REREX по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.90% соответственно.

BRXIX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.96%
6 месяцев
8.90%
1 год
33.14%
3 года*
19.58%
5 лет*
10.76%
10 лет*
10.28%

REREX

1 день
2.74%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.15%
3 года*
10.60%
5 лет*
2.96%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISXBRXIX с FTIHX
Часто сравнивают с REREX:
REREX с VEUSXREREX с FSPSXREREX с SICNXREREX с SSHQXREREX с VOOREREX с FXAIXREREX с RERGX

Сравнение комиссий BRXIX и REREX

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии REREX в 0.81%.

REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund

Доходность на риск

BRXIX vs. REREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
REREX
Ранг доходности на риск REREX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXIX c REREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXIXREREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.35

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.84

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.64

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

6.23

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXIX vs. REREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа REREX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и REREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXIXREREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.35

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.18

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между BRXIX и REREX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и REREX

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности REREX в 14.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.13%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		14.54%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и REREX

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки REREX в -54.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и REREX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRXIXREREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-54.00%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.54%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-37.54%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-37.54%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-10.14%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-11.13%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.31%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и REREX

MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеют волатильность 7.09% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRXIXREREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.25%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.52%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

16.39%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

16.48%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.79%

-1.05%