PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRUSX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRUSX с PVCMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRUSX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRUSX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		-6.03%7.13%17.57%18.14%-10.99%13.85%33.43%4.13%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, BRUSX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.

BRUSX

1 день
-0.70%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-8.04%
1 год
15.35%
3 года*
10.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
7.70%

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с BRUSX:
BRUSX с FZROXBRUSX с TQQQBRUSX с VFMVBRUSX с BOSVXBRUSX с BRAGXBRUSX с BRGOXBRUSX с BRSIX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALX

Сравнение комиссий BRUSX и PVCMX

BRUSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund

Доходность на риск

BRUSX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRUSX
Ранг доходности на риск BRUSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRUSX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRUSXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.92

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.52

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

4.20

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRUSX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRUSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа PVCMX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUSX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRUSXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.84

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.04

-0.56

Корреляция

Корреляция между BRUSX и PVCMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRUSX и PVCMX

Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности PVCMX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		11.23%10.56%2.46%4.97%18.41%7.70%1.53%1.14%13.87%1.99%1.12%1.03%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRUSX и PVCMX

Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRUSXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-7.44%

-52.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-2.81%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-7.44%

-32.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-1.85%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-1.29%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

1.02%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BRUSX и PVCMX

Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRUSXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

0.95%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

2.94%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

4.75%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

5.20%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

6.37%

+16.91%