Сравнение BRUFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 7.60% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUFX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции BRUFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.50% против 5.04% соответственно.
BRUFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 7.50%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUFX и BERIX
BRUFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
BRUFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
BRUFX
BERIX
Сравнение BRUFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.57 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.30 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.77 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 17.74 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.57 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.07 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BRUFX и BERIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUFX и BERIX
Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.90% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и BERIX
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -20.34% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -2.95% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -15.73% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | -20.34% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -0.79% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -2.60% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.79% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и BERIX
Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 1.55% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 4.29% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 5.38% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 5.94% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 6.00% | +5.52% |