Сравнение BRTR с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
BRTR и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BRTR и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRTR и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRTR и VPLS
BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Доходность на риск
BRTR vs. VPLS — Ранг доходности на риск
BRTR
VPLS
Сравнение BRTR c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRTR | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.80 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 5.66 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRTR | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.25 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BRTR и VPLS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и VPLS
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок BRTR и VPLS
Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRTR | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -4.17% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.72% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.81% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.98% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.87% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и VPLS
Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеют волатильность 1.75% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRTR | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.74% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.51% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.26% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.67% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.67% | +0.08% |