Сравнение BRTR с LCTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD).
BRTR и LCTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BRTR и LCTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRTR и LCTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.15% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 2.28% | 30.42% | 3.14% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BRTR показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью 2.28%.
BRTR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRTR и LCTD
BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.
Доходность на риск
BRTR vs. LCTD — Ранг доходности на риск
BRTR
LCTD
Сравнение BRTR c LCTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRTR | LCTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.02 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.30 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 8.56 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRTR | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.45 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BRTR и LCTD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и LCTD
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности LCTD в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.83% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.53% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок BRTR и LCTD
Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и LCTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRTR | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -29.82% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -10.92% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -6.92% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.91% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.94% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и LCTD
Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.77%, в то время как у BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRTR | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 7.11% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 11.07% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 17.13% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 16.03% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 16.03% | -11.29% |