Сравнение BRTR с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BRTR и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BRTR и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRTR и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.15% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 6.32% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BRTR показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.
BRTR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRTR и JPIE
BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BRTR vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BRTR
JPIE
Сравнение BRTR c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRTR | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.74 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.66 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.69 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.37 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 18.43 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRTR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.74 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.95 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BRTR и JPIE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и JPIE
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.83% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BRTR и JPIE
Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRTR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -9.96% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -1.68% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.51% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.17% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.31% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и JPIE
Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRTR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.87% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.09% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.11% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.57% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.57% | +1.17% |