PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с FIBR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).

BRTR и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и FIBR

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.15%8.11%1.29%0.43%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.11%8.32%6.04%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью 0.11%.

BRTR

1 день
0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIBR

1 день
0.17%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.57%
3 года*
6.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с BILFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BND

Сравнение комиссий BRTR и FIBR

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Доходность на риск

BRTR vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRFIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.71

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.45

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.32

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

9.24

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FIBR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.51

+0.38

Корреляция

Корреляция между BRTR и FIBR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и FIBR

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FIBR в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.83%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.64%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и FIBR

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и FIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-18.47%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.84%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.74%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.30%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.71%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и FIBR

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.77%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.92%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.96%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.87%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

5.59%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

4.93%

-0.19%