Сравнение BRTR с CLOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).
BRTR и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BRTR и CLOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRTR и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.03%.
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRTR и CLOA
BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Доходность на риск
BRTR vs. CLOA — Ранг доходности на риск
BRTR
CLOA
Сравнение BRTR c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRTR | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 3.33 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 4.52 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.21 | -1.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 5.03 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 36.40 | -31.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRTR | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.33 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 5.13 | -4.27 |
Корреляция
Корреляция между BRTR и CLOA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и CLOA
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности CLOA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок BRTR и CLOA
Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и CLOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRTR | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -1.34% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -1.10% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.06% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.15% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и CLOA
Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что BRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRTR | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.27% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 0.51% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 1.64% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 1.35% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 1.35% | +3.40% |