PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

BRTR и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и CAAA

2026 (YTD)20252024
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%3.23%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий BRTR и CAAA

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

BRTR vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.65

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.40

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.72

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

9.51

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.92

-1.05

Корреляция

Корреляция между BRTR и CAAA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и CAAA

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и CAAA

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-2.24%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.08%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.35%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.52%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и CAAA

Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.20%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.18%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.34%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

3.23%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

3.23%

+1.52%