PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с BNDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).

BRTR и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и BNDS

2026 (YTD)2025
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.34%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BCPLBNDS с IUSBBNDS с BNDIBNDS с JHCPBNDS с FIBRBNDS с IMTBBNDS с OACP

Сравнение комиссий BRTR и BNDS

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

BRTR vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.62

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.16

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.74

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.46

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.62

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.40

-0.53

Корреляция

Корреляция между BRTR и BNDS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и BNDS

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности BNDS в 8.10%

TTM202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и BNDS

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-6.96%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-5.44%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.50%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.89%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и BNDS

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.75%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.87%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.74%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

5.82%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

5.48%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

5.48%

-0.73%