PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTNX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTNX с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bretton Fund (BRTNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

BRTNX управляется Bretton Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTNX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bretton Fund (BRTNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTNX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRTNX
Bretton Fund		-9.06%11.57%20.27%28.91%-12.57%27.75%8.44%35.39%-1.95%18.19%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, BRTNX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции BRTNX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.69% против 14.04% соответственно.

BRTNX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-7.74%
1 год
2.16%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.69%

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bretton Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BRTNX:
BRTNX с SPYBRTNX с FXAIXBRTNX с YFSIXBRTNX с FGJEXBRTNX с FLCPXBRTNX с FNSTXBRTNX с FSKAX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий BRTNX и SWPPX

BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

BRTNX
Bretton Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

BRTNX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTNX
Ранг доходности на риск BRTNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTNXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.97

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.49

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.52

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

7.29

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTNX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTNX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTNXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.97

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.77

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.48

-0.44

Корреляция

Корреляция между BRTNX и SWPPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTNX и SWPPX

Дивидендная доходность BRTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRTNX
Bretton Fund		1.68%1.52%1.09%0.00%1.98%0.62%0.29%0.00%0.86%0.00%1.63%0.19%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок BRTNX и SWPPX

Максимальная просадка BRTNX за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTNXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-55.06%

-38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.10%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.26%

-24.51%

-68.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.26%

-33.80%

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.47%

-6.26%

-86.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-10.00%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.52%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTNX и SWPPX

Текущая волатильность для Bretton Fund (BRTNX) составляет 4.77%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BRTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTNXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.36%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.55%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

18.32%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

493.80%

16.94%

+476.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

349.41%

18.21%

+331.20%