PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTNX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bretton Fund (BRTNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BRTNX управляется Bretton Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bretton Fund (BRTNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRTNX
Bretton Fund		-8.49%11.57%20.27%28.91%-12.57%27.75%8.44%35.39%-1.95%18.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BRTNX показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции BRTNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.76% против 14.11% соответственно.

BRTNX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-7.16%
1 год
2.14%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.76%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bretton Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BRTNX:
BRTNX с SWPPXBRTNX с FXAIXBRTNX с FLCPXBRTNX с DFIEXBRTNX с DHAMXBRTNX с FEQHXBRTNX с FGJEX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BRTNX и SPY

BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BRTNX
Bretton Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BRTNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTNX
Ранг доходности на риск BRTNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.92

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.45

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.51

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

7.11

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTNX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.56

-0.52

Корреляция

Корреляция между BRTNX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTNX и SPY

Дивидендная доходность BRTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRTNX
Bretton Fund		1.67%1.52%1.09%0.00%1.98%0.62%0.29%0.00%0.86%0.00%1.63%0.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BRTNX и SPY

Максимальная просадка BRTNX за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-55.19%

-38.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-8.88%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.26%

-24.50%

-68.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.26%

-33.72%

-59.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-5.44%

-86.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-9.09%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.57%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTNX и SPY

Текущая волатильность для Bretton Fund (BRTNX) составляет 4.81%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что BRTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.28%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.49%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

19.06%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

493.80%

17.05%

+476.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

349.34%

17.92%

+331.42%