Сравнение BRTNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bretton Fund (BRTNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BRTNX управляется Bretton Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRTNX или SPY.
Корреляция
Корреляция между BRTNX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRTNX и SPY
Основные характеристики
BRTNX:
1.44
SPY:
1.87
BRTNX:
2.04
SPY:
2.52
BRTNX:
1.27
SPY:
1.35
BRTNX:
2.42
SPY:
2.81
BRTNX:
6.91
SPY:
11.69
BRTNX:
2.53%
SPY:
2.02%
BRTNX:
12.19%
SPY:
12.65%
BRTNX:
-36.67%
SPY:
-55.19%
BRTNX:
-3.17%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, BRTNX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции BRTNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.62% против 13.23% соответственно.
BRTNX
3.46%
0.88%
4.71%
18.42%
12.56%
11.62%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRTNX и SPY
BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRTNX и SPY
BRTNX
SPY
Сравнение BRTNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTNX и SPY
BRTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTNX Bretton Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BRTNX и SPY
Максимальная просадка BRTNX за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRTNX и SPY
Bretton Fund (BRTNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.03% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.